Master Managementul Riscului si Actuariat


master managementul riscului si actuariatFacultatea: Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori
Tip program: Complementar
Durata programului de studiu: 2 ani
Contact: prof.univ.dr. Dumitru G. Badea – director program dgbadea@iasig.ro, lect.univ.dr. Iulian Mircea – director adjunct program mirceaiulian91@yahoo.com, lect.univ.drd. Laura Elly Novac – secretar stiintific master@iasig.ro, Violeta Stoicescu – secretar tehnic violeta.stoicescu@gmail.com.

Despre program:

Printre domeniile cu o dinamica semnificativa in ultimii zece ani in Romania, industria asigurarilor s-a dovedit a fi o arie complexa, plina de oportunitati si de dezvoltari, in ciuda progreselor si regreselor inregistrate in economie in aceeasi perioada. Interesul consumatorilor a oferit industriei asigurarilor sansa de a se dezvolta, de a inregistra rezultate pozitive fara intreruperi si de a-si consolida pozitia intr-o societate in care lipseau cadrul legal, cunostintele expertilor si educatia corespunzatoare acestui domeniu de interes.

Pornind de la necesitatea ca strategiile si programele de activitate din domeniul serviciilor financiare (asigurari – reasigurari, fonduri de pensii, sectorul bancar, fonduri de investitii etc) trebuie sa se bizuie pe calcule previzionale din ce in ce mai complexe, ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI si INSTITUTUL DE ASIGURARI ofera programul de masterat de Managementul Riscului si Actuariat (MRACT).

Procesul Bologna a determinat trecerea programului de master printr-un proces intens de acreditare (a disciplinelor, a cadrelor didactice, a numarului de ore implicat, a modului de organizare), tinand cont de cerintele europene in domeniu. In urma acreditarii obtinuta in 2008, MRACT a devenit singurul program complementar international oferit in domeniul asigurarilor.

Absolvirea unor programe de educatie recunoscute reprezinta in prezent conditie de baza pentru anumite posturi din domeniul financiar (de exemplu, actuarii, analistii de risc). In acest sens, MRACT tine cont de reglementarile in vigoare – Normele CSA privind Registrul actuarilor (M.O. 562/29.06.2006) – studii superioare recunoscute precum si Normele CSA privind principiile de organizare ale unui sistem de control intern si management al riscului la asiguratori (M.O.572/03.07.2006).

Programul MRACT se desfasoara pe durata a 4 semestre, sub forma de MASTERAT COMPLEMENTAR, in parteneriat cu INSTITUTUL DE ASIGURARI, si in colaborare cu: A.R.A – Asociatia Romana de Actuariat, Academia Europeana de Actuariat, si cu mai multe universitati din tara si strainatate (Austria, Belgia, Germania, Marea Britanie, Portugalia).

Despre actuari

Un actuar este o persoana preocupata de managementul riscului. Actuarul este cel care aplica analize si teorii matematice, statistice, economice si financiare pentru a genera solutii de control a riscurilor financiare sau a expunerilor viitoare.

Domeniile traditionale in care lucreaza un actuar sunt: asigurarile de viata si asigurarile generale, pensiile, sistemul bancar, consultanta, investitiile.

O mare parte din raspunderea unui actuar se refera la stabilirea sumelor de investit in asigurari, pensii, piete de capital sau alte servicii financiare. De aceea, actuarul este una dintre profesiile cu cea mai mare influenta in lumea financiara.

Formarea profesionala a actuarilor este conceputa astfel incat sa-i ajute sa se implice in managementul de risc si financiar al institutiilor financiare (asigurari de viata, asigurari non-viata, fonduri de pensii, banci comerciale). Acestia sunt responsabili cu consultanta consiliului de administratie in privinta urmatoarelor aspecte: stabilirea preturilor produselor, rezerve, solvabilitate, managementul capitalului, profitabilitate, managementul riscului financiar etc.

Indatoririle unui actuar:

  • determinarea valorii rezervelor tehnice;
  • controlul activelor admise să acopere rezervele tehnice si/sau matematice;
  • calculul primelor de asigurare.
  • calculul marjei de solvabilitate minime;
  • calculul marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul;
  • calculul beneficiilor obţinute din fructificarea activelor admise să acopere rezervele tehnice pentru asigurările de viaţa
  • elaborarea, certificarea şi transmiterea către Comisia de Supraveghere a Asigurarilor a raportului actuarial anual, al cărui conţinut şi formă sunt stabilite prin norme;
  • certificarea tuturor rapoartelor transmise către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor care conţin calculele prevăzute de lege
  • intocmirea de raportari actuariale catre companiile mama in cazul companiilor multinationale

Despre analisti de risc

Analistul de risc are ca obiectiv principal gestionarea riscurilor la care sunt expusi asiguratorii, fara sa se refere la riscul asumat si aferent unui contract de asigurare care se materializeaza daca evenimentul asigurat se produce, ci la riscurile globale care ameninta existenta asiguratorului si care, in final, pot duce la ruinarea sa.

Negestionarea corecta a acestor riscuri are ca efect faptul ca asiguratorul nu mai este capabil sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contractele de asigurare prin folosirea fondurilor alocate acestui scop datorita fie frecventei daunelor, fie marimii acestora sau a cheltuielilor de administrare.

Principalele riscuri pe care un analist trebuie sa le aiba in vedere pentru a consolida stabilitatea financiara a unei societati de asigurari sunt urmatoarele:

  • riscurile investitionale;
  • riscurile tehnice;
  • riscurile manageriale;
  • riscul neplatii datoriilor de catre terte persoane;
  • riscul de participare;
  • riscul legat de garantii pentru terte persoane;
  • riscul de subscriere.

Candidaţii ideali ai programului MRACT: absolvenţi ai ciclului I – studii universitare de licenţă. (studii economice/ matematice/statistice/fizica/studii politehnice).

Prin planul său de invatamant, programul de studii universitare de masterat MRACT asigura absolventilor sai competente compatibile cu urmatoarele calificări din Clasificarea ocupatiilor din Romania:

Grupa 2419 Specialisti cu functii administrative si comerciale
241919 – Manager de proiect
Grupa 2423 Specialisti în domeniul standardizării, auditului, evaluarii conformitatii si riscurilor:
242314 – Manager al sistemului de management al riscului
in ceea ce priveste specializarea pe managementul riscului.

Grupa 2121 Matematicieni, specialisti statisticieni si asimilati:
212105: consilier actuar
212106: expert actuar
212107: inspector specialitate actuar
212108: referent de specialitate actuar
in ceea ce priveste specializarea pe actuariat.

Beneficii ale acestui program:

  • acoperirea cererii crescande de actuari certificati pe piata asigurarilor din Romania;
  • oferirea unui program acreditat de instruire pentru analisti de risc din Romania;
  • cresterea increderii clientilor in corectitudinea stabilirii tarifelor de prima in conditiile aplicarii unor cunostiinte temeinice de actuariat si management al riscurilor;
  • continuarea dezvoltarii si stabilizarii intregii industrii a asigurarilor si fondurilor de pensii private ca urmare a cresterii gradului de pregatire a personalului din industria asigurarilor;
  • o alternativa facila si cu durata mai mare de specializare in actuariat/ managementul riscului la programele internationale similare mult mai costisitoare.
Domeniile vizate de acest program de master sunt urmatoarele:
  • industria asigurarilor;
  • fonduri de pensii;
  • Casa Nationala de Pensii si Asigurari Sociale;
  • institutii de reglementare si supraveghere a asigurarilor si fondurilor de pensii (CSA, CSSPP);
  • sistemul bancar (Banca Nationala a Romaniei , banci comerciale, Eximbank);
  • companii de audit si consultanta financiara;
  • fonduri de investitii etc.

Pozitii

Absolventii programului de studii universitare de masterat Managementul Riscului si Actuariat pot lucra în firme si organizatii din aproape toate domeniile de activitate, candidand pe posturi din urmatoarele categorii:

  • Manager de proiect;
  • Manager de risc;
  • Analist de risc;
  • Consultant în analiza riscurilor;
  • Subscriitor de riscuri in asigurări;
  • Consilier actuar;
  • Expert actuar;
  • Inspector de specialitate actuar;
  • Referent de specialitate actuar;
  • Specialist în asigurări;
  • Specialist în crearea de produse de asigurare;
  • Specialist în dezvoltarea de produse financiare;
  • Auditor intern;
  • Auditor extern.

Obiectivele urmarite:

Pentru indeplinirea misiunii asumate, programul de studii universitare de masterat Managementul Riscului si Actuariat isi propune urmatoarele obiective, urmarind activitatea didactica, pe cea de cercetare stiintifica, precum si pe cea de pregatire continua:
– consolidarea cunostintelor, abilitatilor si performantelor absolventilor ciclului I de licenta in domeniul matematicilor aplicate in economie si a managementului financiar al riscurilor;
– crearea unor abilitati de utilizare inteligenta a instrumentarului avansat din domeniul managementului riscului;
– cresterea gradului de deschidere a cursurilor pentru armonizarea cu cerintele venite din mediul socio-economic european;
– dezvoltarea capacitatilor de cercetare stiintifica a masteranzilor, prin atragerea acestora in programe de cercetare si prin valorificarea rezultatelor obtinute; consolidarea relatiilor eficiente de parteneriat cu institutii nationale si internationale

Competente formate:

a. Competente generale
– Elaborarea de studii, rapoarte si sinteze operationale necesare mediului profesional, avand la baza cunoasterea, intelegerea si utilizarea de concepte, metode si instrumente de cercetare specifice stiintelor economice;
– Analiza sistemica si solutionarea de probleme in contexte predefinite, prin utilizarea cunostintelor si abilitatilor conceptualmetodologice pentru intelegerea comportamentului economic;
– Fundamentarea, conceperea si aplicarea de strategii, programe si proiecte complexe prin utilizarea critic-constructiva a cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice;
b. Competente de specialitate
– Cunoasterea, aprofundarea, explicarea, interpretarea si valorizarea integrativ inovativa a conceptelor, abordarilor, teoriilor, metodologiilor si instrumentelor de lucru si de cercetare specifice domeniului financiar;
– Analiza, evaluarea, diagnosticarea, coordonarea, conducerea, elaborarea de strategii si utilizarea de metode si tehnici de implementare a acestora, adoptarea de decizii si executarea de operatiuni complexe in domeniul financiar;
c. Competente specifice
– Capacitatea de a utiliza modele, tehnici si metode in vederea analizei evenimentelor trecute, evaluarii riscurilor prezente si modelarii evenimentelor viitoare in domeniile : asigurari, pensii private, banci si fonduri de investitii;
– Abilitatea de a aplica cunostinte si tehnologia informatica in modelarea elementelor de rezerve, a primelor de asigurare si testelor de profit;
– Abilitatea de a utiliza cunostinte si instrumente de analiza financiara si prudentiala, de consultanta pe managementul riscului, consultanta pe portofoliu.

Discipline:

ANUL I

Teoria probabilitatilor
Teoria estimatiei si analiza datelor
Microeconomia incertitudinii
Managementul riscurilor macroeconomice
Procese stochastice
Management financiar
Matematici financiare
Modele de risc, de supravietuire si tehnici de graduare
Teoria riscului: ruina si credibilitate
Serii de timp si regresii

ANUL II

ACTUARIAT
Modele discrete de piata financiara
Matematici actuariale
Principiile modelarii
Tarifarea produselor de asigurare
Tehnici de calcul a rezervelor
Practica de specialitate
Seminar stiintific
Coordonarea disertatiei

MANAGEMENTUL RISCULUI
Teoria riscului
Analiza pietelor financiare
Analiza si controlul riscului
Metode de finantare a riscurilor
Managementul riscurilor operationale si financiare
Practica de specialitate
Seminar stiintific
Coordonarea disertatiei

Comentarii

comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *


*